Dienstag, 1. Juni 2010

Nach der Krise ist vor der Krise …

… ich glaube, diesen Titel hatten wir schon mal für ein Posting, aber er trifft diesmal wieder zu:

In verschiedenen Gesamtmarktbetrachtungen zur Volatilität, Put/Call Ratio und Anzahl derjenigen Aktien, die über ihrem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegen, sieht die aktuelle Situation derjenigen im September 2008 – kurz für dem schlechtesten Börsenmonat nach dem zweiten Weltkrieg – sehr ähnlich.

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S&P 500 vs. Put/Call Ratio (Moving Average 21 Days)

sp500-vs-sp500-stocks-above-200d-sma-params-x-x-x kw 21 
S&P 500 vs. Stocks above Moving Average 200 Days

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S&P 500 vs. VIX (Volatilitätsindex VIX im Verhältnis zu seinem Moving Average 200 Days)

Alle Indikatoren stehen in etwa dem Niveau von September 2008 und auch die Richtung, aus der sie kommen, stimmt überein.

Zynisch gesprochen: Im DiaMind und arcus alpha sind wir seit letzter Woche aus dem Markt. Also lass es krachen, Baby!

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